- Indeks WIG20short przy spadku WIG20 o 10 punktów rośnie o 10 pkt. Natomiast indeks WIG20lev podąża za WIG20, ale z dwukrotnie większą siłą: wzrost WIG20 o 10 punktów powoduje wzrost WIG20lev o 20 punktów - informuje GPW.

 

Wartość bazowa obydwu wynosi 2654,95 punktów, datą bazową jest 31 grudnia 2005 roku. GPW oblicza je w oparciu o indeks podstawowy oraz stawkę procentową denominowanych w PLN depozytów Over-night ustalaną zgodnie z Regulaminem Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA (POLONIA O/N). Jednak wpływ stawki POLONIA O/N na nowe wskaźniki jest odmienny.

 

Stawka Over-night ma odmierzać koszt pieniądza w czasie, indeks WIG20short będzie rósł, jeżeli notowania blue-chipów będą spadały. Z kolei indeks WIG20lev będzie reagował zgodnie z kierunkiem WIG20, ale gwałtowniej niż indeks bazowy, dając tzw. efekt dźwigni.

 

Wartości nowych indeksów będą uaktualniane co 15 sekund w trakcie każdej sesji giełdowej od rozpoczęcia do zakończenia notowań ciągłych.

Obecnie wartość WIG20short wynosi 4241 punktów, zaś wartość WIG20lev kształtuje się na poziomie 649 punktów.

 

O nowe wskaźniki postulowali emitenci, którzy podobne rozwiązania od dawna obserwowali na giełdach zachodnich. Ich wprowadzenie rozszerzy prawdopodobnie ofertę emitentów o nowe instrumenty oparte właśnie na WIG20short lub WIG20lev.

W tym roku najwyższy wzrost na GPW dotyczy liczby indeksów. Publikuje ich obecnie 16.